MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили сентябрь хуже глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшего за месяц доходность в -2.8%.
Падение SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) составило -4.2%, что немного лучше результата MHFMC Russian HedgeFund Index (Track-Weight), который показал доходность в -5.0%. Можно заключить, что молодые фонды показали себя лучше опытных на фоне значительной отрицательной доходности российского фондового индекса.
В августе лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +5.91% (Global Derivatives), а худший потерял -20.28% (Global Equity).
Q3 YTD
За девять месяцев 2022 года доходность российского фондового рынка составила -31.52% и оказалась практически на 9% ниже доходности по индексу S&P 500, который за прошедшие 3 квартала упал на -23.04%
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) и MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) завершили третий квартал с результатами в -18.61% и -20.97%, что говорит о том, что результаты молодых фондов за этот сложный период были лучше результатов опытных фондов. Глобальный индекс HFRI Fund-Weighted Composite Index, упал на -6.67% за первые три квартала.
Лучшие результаты российских хедж-фондов за первые 9 месяцев 2022 составили +12.6% (Global Derivatives), +3.78% (Global Derivatives) и +2.19% (Global Multi-Asset).
Наименее успешные фонды завершили этот период с доходностями в -55.41%
(Global Equity), -46.79% (Global Equity) и -34.52% (Global Fixed-Income).