Результаты декабря
В декабре 2022 года падение всего российского фондового рынка было значительным, в то время как российские хедж-фонды в среднем показали небольшую отрицательную доходность. Российский индекс акций за месяц упал на -14,0%, а индекс S&P500 упал на -5,3%. Однако в связи с ограничением торговли на российском рынке многие из фондов приостановили расчет чистых активов, поэтому значение индексов не отражает реальной ситуации.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили декабрь хуже глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшего за месяц падение доходности в -0.4%.
MHFMC RussianHedge Fund Index (Track-Weight) упал в декабре на -0,8%, в то время как SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончил последний месяц года с результатом в -0.9%. Можно заключить, что опытные фонды использовали рыночные возможности примерно на одном уровне с молодыми.
В декабре лучший из российских хедж-фондов показал доходность в 1.1% (стратегия Global / Fixed-Income), а худший потерял -4.1% (стратегия Global / Equity).
Результаты 2022 года
За весь 2022 год доходность российского фондового рынка составила -39.2%, что почти в два раза хужерезультатов по индексу S&P 500, который за прошедший год упал на -19.4%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) и MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) завершили год с результатами в -15.1% и -17.1% соответственно, что говорит о том, что результаты опытных фондов за этот период были хуже результатов молодых фондов. Глобальный индекс HFRI Fund-Weighted Composite Index упал на -4.3% в течении 2022 года.
Лучшими стратегиями российских хедж-фондов за 2022 год были Global / Derivatives (+24.6%), Global / Derivatives (+5.0%), Global / Multi-Asset (+3.6%).
Наименее успешными стратегиями за этот год были Global / Equities (-51.5%), Global / Equities (-43.0%), Global / Multi-Asset (-31.6%).
В декабре 2022 года падение всего российского фондового рынка было значительным, в то время как российские хедж-фонды в среднем показали небольшую отрицательную доходность. Российский индекс акций за месяц упал на -14,0%, а индекс S&P500 упал на -5,3%. Однако в связи с ограничением торговли на российском рынке многие из фондов приостановили расчет чистых активов, поэтому значение индексов не отражает реальной ситуации.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили декабрь хуже глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшего за месяц падение доходности в -0.4%.
MHFMC RussianHedge Fund Index (Track-Weight) упал в декабре на -0,8%, в то время как SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончил последний месяц года с результатом в -0.9%. Можно заключить, что опытные фонды использовали рыночные возможности примерно на одном уровне с молодыми.
В декабре лучший из российских хедж-фондов показал доходность в 1.1% (стратегия Global / Fixed-Income), а худший потерял -4.1% (стратегия Global / Equity).
Результаты 2022 года
За весь 2022 год доходность российского фондового рынка составила -39.2%, что почти в два раза хужерезультатов по индексу S&P 500, который за прошедший год упал на -19.4%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) и MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) завершили год с результатами в -15.1% и -17.1% соответственно, что говорит о том, что результаты опытных фондов за этот период были хуже результатов молодых фондов. Глобальный индекс HFRI Fund-Weighted Composite Index упал на -4.3% в течении 2022 года.
Лучшими стратегиями российских хедж-фондов за 2022 год были Global / Derivatives (+24.6%), Global / Derivatives (+5.0%), Global / Multi-Asset (+3.6%).
Наименее успешными стратегиями за этот год были Global / Equities (-51.5%), Global / Equities (-43.0%), Global / Multi-Asset (-31.6%).
