По состоянию на конец 2023 года только 22 наших фонда были активны в течение всего года и удовлетворяли другим необходимым требованиям к отчетности; по сравнению с 18 фондами на конец 2022 года это больше, но меньше, чем 38 на конец 2021 года, до СВО на Украине. Средняя продолжительность жизнидеятельности этих 22 фондов на конец 2023 года составила 5,7 года [см. приложение № 1].
Средняя арифметическая доходность 22 фондов в 2023 году составила +20,9 %; лучшим фондом стал криптофонд (+191,8 %), а худшим - фонд глобальных деривативов (-17,7 %), который был одним из только двух наших фондов, в котором инвесторы потеряли деньги в прошлом году. Для контекста, эти результаты были достигнуты на фоне очень благоприятных рынках:
Индекс S&P500: +23.5%
Индекс SPEARS (Equal-Weight): +16.8%
Индекс MHFMC (Track-Weight): +14.4%
Индекс РТС: +11.6%
Индекс HFRI Fund Weighted Composite: +7.5%
В течение 2023 года еще десять фондов продолжали свою деятельность, но расчет их СЧА был приостановлен из-за западных санкций и российских контрсанкций - все эти фонды активно вкладывались в российский рынок. Кроме того, один из фондов, включенных в число 22 фондов, о которых шла речь выше, продолжает печатать СЧА но вынужден приостановить погашение пайев. Лишь один фонд был ликвидирован в течение 2023 года.
К положительным моментам можно отнести то, что четыре из 22 фондов появились в нашей базе данных недавно - то есть они либо завершили свой первый полный год в 2023 году и стали участниками нашей базы данных, запустившись в течение 2022 года, либо это были фонды-ветераны, которые присоединились к нашей базе данных совсем недавно. Кроме того, еще пять фондов открылись в течение 2023 года и будут включены в нашу базу данных в конце этого года. Всего в нашей базе 36 фондов от 22 различных управляющих хедж-фондами.
Несколько наших фондов, ориентированных на Россию, находятся в процессе редомициляции на Маврикий, в ОАЭ и т. д., и мынадеемся, в скором времени они смогут "перезапуститься" в новой форме и вновь начать рассчитывать СЧА на регулярной основе.
Наметилась и другая важная тенденция - зарождение полностью российской индустрии хедж-фондов, поскольку уже существует небольшая горстка российских ИПИФов (Интервальные Паевые Инвестиционные Фонды), которые работают, собирают рублевые подписки и инвестируют в ценные бумаги, котирующиеся на внутреннем рынке. В настоящее время пять из них уже включены в нашу базу данных, пройдя формальные требования, один не прошел проверку из-за отсутствия вознаграждения за успех (performancefee), однако в ближайшее время они намерены исправить это.
Средняя арифметическая доходность 22 фондов в 2023 году составила +20,9 %; лучшим фондом стал криптофонд (+191,8 %), а худшим - фонд глобальных деривативов (-17,7 %), который был одним из только двух наших фондов, в котором инвесторы потеряли деньги в прошлом году. Для контекста, эти результаты были достигнуты на фоне очень благоприятных рынках:
Индекс S&P500: +23.5%
Индекс SPEARS (Equal-Weight): +16.8%
Индекс MHFMC (Track-Weight): +14.4%
Индекс РТС: +11.6%
Индекс HFRI Fund Weighted Composite: +7.5%
В течение 2023 года еще десять фондов продолжали свою деятельность, но расчет их СЧА был приостановлен из-за западных санкций и российских контрсанкций - все эти фонды активно вкладывались в российский рынок. Кроме того, один из фондов, включенных в число 22 фондов, о которых шла речь выше, продолжает печатать СЧА но вынужден приостановить погашение пайев. Лишь один фонд был ликвидирован в течение 2023 года.
К положительным моментам можно отнести то, что четыре из 22 фондов появились в нашей базе данных недавно - то есть они либо завершили свой первый полный год в 2023 году и стали участниками нашей базы данных, запустившись в течение 2022 года, либо это были фонды-ветераны, которые присоединились к нашей базе данных совсем недавно. Кроме того, еще пять фондов открылись в течение 2023 года и будут включены в нашу базу данных в конце этого года. Всего в нашей базе 36 фондов от 22 различных управляющих хедж-фондами.
Несколько наших фондов, ориентированных на Россию, находятся в процессе редомициляции на Маврикий, в ОАЭ и т. д., и мынадеемся, в скором времени они смогут "перезапуститься" в новой форме и вновь начать рассчитывать СЧА на регулярной основе.
Наметилась и другая важная тенденция - зарождение полностью российской индустрии хедж-фондов, поскольку уже существует небольшая горстка российских ИПИФов (Интервальные Паевые Инвестиционные Фонды), которые работают, собирают рублевые подписки и инвестируют в ценные бумаги, котирующиеся на внутреннем рынке. В настоящее время пять из них уже включены в нашу базу данных, пройдя формальные требования, один не прошел проверку из-за отсутствия вознаграждения за успех (performancefee), однако в ближайшее время они намерены исправить это.
