В апреле российские хедж-фонды показали отрицательную доходность на фоне роста внутреннего фондового индекса. Российский индекс акций за месяц вырос на 7.8%, в то время как индекс S&P500 упал на -8.8%. Однако в связи с ограничением торговли на российском рынке многие из фондов приостановили расчет чистых активов, поэтому значение индексов не отражает реальной ситуации.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили апрель хуже показателя глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшим за апрель результат в -1.4%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) упал за месяц на -5.4%, что хуже результата MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight), который показал доходность в -5.2%. Можно заключить, что опытные фонды показали себя лучше молодых в прошлом месяце.
В апреле лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +0.62% (стратегия Derivatives), а худший потерял -17.77% (стратегия Global Equity).
