В январе 2022 года российские хедж-фонды в среднем показали отрицательную доходность на фоне падения внутреннего рынка. Российский индекс акций за месяц упал на -10.1%, в то время как индекс S&P500 упал на -5.3%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончил последний месяц года с результатом в -5.2%, сильно оторвавшись от показателей глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, который упал за месяц на -1.7%.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) упал в январе на -5.8%, уступив SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight), который составил -5.2%. Можно заключить, что опытные фонды использовали рыночные возможности хуже молодых.
В январе лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +1.00% (стратегия Global Multi-Assets), а худший потерял -24.51% (стратегия Global Equities).
