В марте 2021 года российские хедж-фонды в среднем показали положительную
доходность на фоне роста мировых фондовых индексов. Российский индекс RTS за
месяц увеличился на +4,6%, что сопоставимо с ростом S&P500 на +4,2%.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) закончил март с результатом +0.8%,
что хуже результата HFRI Fund-Weighted Composite Index, выросшего за месяц на
+1,0%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) вырос в декабре на +1,1%, обогнав
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight). Можно заключить, что молодые
фонды использовали рыночные возможности лучше более опытных.
В марте лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +13.3%
(Derivatievs), а худший потерял -6.2% (GlobalEquities).
Результаты Q1
В первом квартале 2021 года доходность российского фондового рынка составила
+6.5%, что больше доходности по индексу S&P 500, который за последние 3 месяца
вырос на +5.8%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) и MHFMC Russian Hedge Fund Index
(Track-Weight) завершили квартал с результатами в +1.7% и +2.9%, что говорит о
том, что результаты молодых фондов за этот квартал были хуже результатов
опытных фондов. Индексы российских хедж-фондов уступили глобальному индексу
HFRI Fund-WeightedComposite Index, увеличившемуся на +6.1% за первый квартал
2021.
Лучшие результаты российских хедж-фондов за первый квартал этого года
составили +21,3% (Global Equities), +10,8% (Russian Equities Long-Only) и +10.6%
(Global Multi-Asset).
Наименее успешные фонды завершили квартал с доходностями в -17.0%
(Derivatives) и -13.5% (Global Equities).
