В феврале 2021 года российские хедж-фонды в среднем показали небольшую положительную доходность. Российский индекс RTS за месяц вырос на 3,2%, а глобальный индекс S&P500 – на 2.6%
Индексы российских хедж-фондов закончили февраль хуже глобального HFRI Fund- Weighted Composite Index, выросшего за месяц на +4,1%. SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) вырос в феврале всего на +0,8%, что заметно меньше результата MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight), который показал доходность в +2,6%. Можно сделать вывод, что опытные фонды использовали рыночные возможности лучше молодых конкурентов.
В феврале лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +24.3%, а худший потерял -16.8%. Более детальные результаты, а также приведенные данные по кварталу, одному году и трем годам вы можете увидеть в таблице.