В феврале российские хедж-фонды в среднем показали сильную отрицательную доходность на фоне падения внутреннего фондового индекса. Российский индекс акций за месяц упал на -34,7%, в то время как индекс S&P500 упал на -3,1%.
MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили февраль хуже показателя глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшим за февраль доходность в 0,6%.
SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) упал за месяц на -5,4%, что лучше результата MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight), который показал доходность в -5,9%. Можно заключить, что опытные фонды показали себя хуже менее опытных во время падения российского фондового индекса.
В феврале лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +1,18% (PRQSUBF KY ), а худший потерял -31,18% (RUSOFLG GU).